Tsi Trading System

O TSI Trader oferece análise técnica do mercado de ações, ouro e ações mineradoras selecionadas usando o índice True Strength (ETI). O True Strength Index é um sofisticado indicador de momentum de tempo de baixa lag. Os ganhos projetados das ações da empresa de mineração são fornecidos semanalmente pelo relatório de avaliações e estimativas de metadados e mineros de Bill Matlacks publicados na Kitco e são usados ​​para destacar algumas ações de mineração para estudo. Quinta-feira, 22 de novembro de 2012 GDX Trading Systems Por fim, completei pesquisas suficientes e back testing, que agora posso começar a compartilhar algumas descobertas sobre minha missão auto-nomeada para criar um sistema de negociação automatizado que seja confiável e muito lucrativo. Estou em uma jornada e tenho certeza de que o caminho é sem fim, mas isso o mantém interessante, certo. A boa notícia é que eu estou encontrando estratégias que geralmente combinam meus objetivos. A má notícia é que é preciso tirar todo o tempo para elaborar um produto acabado polido (estratégia) e, mesmo assim, o produto pode sempre ser melhor. de alguma forma . T sempre são mais o que - se as perguntas não forem respondidas ao projetar estratégias de negociação do que qualquer mortal terá tempo para descobrir. Mas eu acho que o fato de não ter que estar correto o tempo todo quando a negociação do mercado de ações para ganhar dinheiro é um consolo. Na verdade, é um grande consolo, agora que penso nisso. É preciso apenas as chances de seu lado e a disciplina de executar uma estratégia sólida para ter sucesso. De qualquer forma, vamos dar uma olhada nas descobertas que tenho para compartilhar hoje. A tabela abaixo fornece uma visão geral de 5 estratégias de negociação que criei para comercializar o Market Vector Gold Miner ETF (GDX) usando o cronograma diário. A plataforma Think ou Swim foi usada para projetar essas estratégias e fornecer um teste posterior detalhado de seu desempenho desde 2007. Os sinais de venda de compra são determinados no final da sessão de negociação da NYSE para uso no aberto no dia de negociação seguinte. A parte superior da tabela detalha as cinco estratégias de negociação (Pivot, Gap, PercentB, Step e UlcerX) e sua performance. Cada comércio usava 100 ações. O número total de negócios de ida e volta foi de 319, dos quais uma média de 80,56 foram vencedores. O ganho bruto no total foi de 30.924 e o lucro médio por comércio foi de 96,94. As estratégias variam no número de negócios que eles geraram nos últimos 5 anos (32 - 120), a porcentagem vencedora também variou consideravelmente (56 a 97) e o lucro médio por comércio foi notavelmente amplo (61 - 192). Mas para o que vale a pena, imagino uma diversidade de estratégias - algumas altamente lucrativas, misturadas com algumas altamente confiáveis ​​- não é um caminho completamente ruim a percorrer. GDX 8211 Market Vectors Gold Miner ETF A parcela mais baixa da tabela fornece uma avaliação anual das 5 estratégias assumindo que elas foram negociadas simultaneamente desde 2007. O ano com menor índice de perda de vitória foi de 2008 (73.3), ano com o maior total Ganho e ganho médio por comércio foi de 2009 (9.099 e 121). Além disso, os negócios gerados pelas 5 estratégias em 2012 e 2010 foram 85,7 vencedores. Então, se isso parece bom demais para ser verdade, não pode ser verdade. Boa pergunta. E você está certo - não é verdade. Pelo menos, um pouco. Os três ataques que eu posso pensar são estes: 1. Ninguém pode trocar o GDX gratuitamente. Havia 319 ônibus de ida e volta que são, na verdade, 638 ordens de compra de compra individual. Se alguém pagasse, digamos, 7 comissões por comércio, que levaria 4.466 (638 X 7) do ganho bruto de 30.924. 2. Aproximadamente 30 do tempo, existem 2 e até 3 estratégias ativas. Ou seja, às vezes os sinais de estratégia se sobrepõem. Então, eu seria totalmente enganador e incorreto sugerindo que o ganho bruto acumulado (30.924) fosse realizado sempre negociando 100 ações. Na verdade, cerca de um terço do tempo que uma pessoa teria 200 e às vezes até 300 partes no mercado. 3. Enquanto o computador me diz o comércio na noite anterior, o preço que ele usa para fins de cálculo é o preço de abertura na manhã seguinte. Se o meu pedido na manhã seguinte não alcançasse o preço de abertura, isso poderia mudar algumas coisas, mas provavelmente não é demais. Avançando, planejo codificar essas estratégias na TradeStation e dar-lhes uma experiência mais rigorosa na máquina. Se todas as estratégias ainda estiverem em pé após isso, eu vou disponibilizar seus sinais no site. Gostaria de aplicar essas e muitas outras estratégias que criei para inúmeros símbolos de ticker e, em última instância, criei seus sinais e suas evidências estatísticas detalhadas para todos os interessados. Estou em uma viagem. Desejo se juntar a mim. O TSI Trader No painel esquerdo da página inicial, você encontrará links para 13 símbolos de ticker que receberam o meu melhor esforço de otimização de Walk-Forward da TradeStation. Clicando em um dos links irá levá-lo a uma visão geral de como relativamente bem sucedida minha Estratégia TSI-Vector foi com essa segurança específica em uma base de negociação diária, e inclui links para todos os outros símbolos de ticker estudados. Minha expectativa é que, neste fim de semana, completei a próxima fase do meu trabalho, que consiste em preparar a comunicação pública dos sinais de negociação em tempo real gerados para cada símbolo do ticker e fornecer um mecanismo para a gravação. Uma característica incomum da estratégia é que todas as transações - tanto de entrada quanto de saída - são conduzidas no sino de abertura da NYSE às 9:30 am EST com um simples pedido de mercado. Outra característica é que o computador me dará os sinais no dia anterior às 4:01 pm EST - e a partir daí, eu poderei publicar os detalhes logo depois. Esses recursos, se a estratégia se revelar útil, serão realmente úteis e fáceis para todos. Uma vez que eu consegui um jeito no meu trabalho com o TradeStation WFO (Walk-Forward Optimizer), descobri que a confiabilidade de sua saída depende da estratégia que ofereça um mínimo de 400 negócios para análise. Isso foi extremamente desanimador para mim, pois nada que eu estava testando iria entregar que muitos negócios. A minha conclusão do SampP 500 ETF (SPY) abrangeu o movimento diário de preços de 20 anos. No entanto, totalizaram apenas 235 negociações. O ETF dourado (GLD) apenas remonta a 9 anos e minha única estratégia única gerou apenas 41 negócios. Então, o que estou tentando dizer é que essas estratégias podem não funcionar. É perfeitamente possível que o tamanho da amostra (ou seja, o número de negócios) seja insuficiente para a confiabilidade. Mas para ser justo, é possível que eles funcionem. apenas o mesmo. Neste ponto, nós realmente não sabemos. Posso publicar os negócios diariamente, atualizar uma planilha que grava os sinais, os preços, etc., então, apenas assista e veja o que acontece. Será uma outra aventura - e espero que uma aventura com um belo arco-íris ou pote de ouro no final. Por sinal, se você encontrar um link ou imagem ou o que não parece estar funcionando corretamente, me avise. Sem dúvida, eu fiz malabarismo com tantas bolas por 16 horas por dia para produzir isso que esqueci algo. Agradeço a sua contribuição. Obrigado. Esta noite, eu estava refletindo sobre uma pergunta colocada por um leitor sobre se esse ou aquele estoque de mineração parecia oferecer o maior golpe no curto prazo, como parece que o touro de ouro e suas ações mineradoras relacionadas declararam a guerra ao ser reprimido outro dia único . Eu decidi escrever um pequeno programa de computador para me ajudar a obter algumas respostas e esta publicação irá compartilhar com você a avaliação de hoje de 105 questões relacionadas à mineração com detalhes modestos. Não demorou muito para descobrir qual métrica usar para minha consulta. O caminho da menor resistência, a qualquer momento, é para os mineiros atingir o nível de preços no passado dia 22 de março. Este foi um ponto alto seguido por uma enorme diferença menor e o preço não deveria ter problemas para retraçar esse nível à medida que o touro carrega adiante. Um rápido olhar para vários estoques revelou uma clara semelhança com a minha observação do Market Vectors Gold Miner ETF (GDX - veja o gráfico acima). Agora, a única questão era como eu código algo que me dirá algo potencialmente útil, contei o número de barras desde 22 de março e determinei que o número (surpresa, surpresa) era 100. A partir daí, pensei que seria interessante ver quais As ações haviam mantido o melhor nas últimas 100 sessões de negociação, e quais foram crucificadas sem piedade. Então, isso me deu o código do computador: ((close100 - close) close100) 100 Em inglês, significa subtrair o preço de fechamento de hoje do preço de fechamento 100 dias de negociação, dividir esse resultado pelo preço de 100 bares atrás, então multiplique tudo por 100. O resultado é a porcentagem que o preço caiu ao longo das últimas 100 sessões de negociação. Eu fiz duas tabelas detalhando os resultados desse cálculo para 105 títulos relacionados à mineração. Primeiro é um gráfico que alfabetiza os símbolos do ticker com a mudança de preço e o segundo é um gráfico que lista os mesmos símbolos de ticker arranjados primeiro por aqueles que foram corrigidos pelo menos e os dados continuam a esses mineiros que foram corrigidos o mais severamente . Então, acho que a questão óbvia é, o que isso nos diz e quais ações oferecem o melhor golpe para o Hummmm. Tinha medo de que você fizesse isso. Bem, isto depende. OK, essa resposta não ajudou muito, fez isso. Aqui está a coisa: os estoques com maior força relativa provavelmente teriam algo muito óbvio para eles no caminho dos fundamentos que são entendidos pelos participantes do mercado. Se é verdade, isso provavelmente explica, em geral, por que eles estão superando o resto. Por qualquer motivo, os investidores nos últimos 100 dias de negociação têm sido relutantes em perder suas posições longas nesses títulos à medida que a histeria vendida capitulou. Os investidores consideraram esses títulos como algo seguros, eu acho. Mas esses mesmos estoques atualmente superativos estarão à frente do pacote por ano a partir de agora, talvez, mas eu duvido disso. O que tende a acontecer é que o mercado enfrenta o ganho potencial de um conjunto de ações, em seguida, procura um novo conjunto de ações que estão comparativamente subvalorizados. Então, o que está quente agora não está quente mais tarde. Outra coisa que acontece é que os estoques que lideram agora estão fazendo isso no contexto do preço atual do ouro e da prata. Quando o preço do ouro e da prata começa a coxear os estoques no fundo da pilha de hoje, que são mais severamente dependentes do preço do ouro e da prata e, portanto, extremamente fora de favor quando o preço do metal é baixo, fará foguete total nos outros Os termos de valorização de preços devem ser quando os preços dos metais preciosos fazem um adiantamento substancial. O comércio mais seguro no curto prazo pode muito bem ser o grupo de mineiros que apresenta a força mais relativa atualmente. E pode haver histórias de horror subjacentes ao desempenho dos preços das ações que aparecem atualmente como cães comparativos. Eu acho que o meu encorajamento é reconhecer que, naquela pilha de cachorros, há ganhadores incríveis que foram mal colocados no caos. Eu encorajo você a fazer sua pesquisa, ler os relatórios trimestrais da empresa e considerar como a margem de lucro de alguns cães de hoje mudará astronomicamente se o foguete do preço do metal precioso for mais alto. Se nos escombros encontrar alguns candidatos promissores e manter apertado, você superará os líderes de hoje (na minha opinião). Tenha um excelente fim de semana e mantenha contato. Esta breve publicação é para aquelas almas infelizes que me seguiram diretamente na área de Recursos de Claude (CGR) e perseveraram no pesadelo de segurar um enorme abaixamento por um longo período de tempo. Eu recomendo sua coragem, sua fé no mercado de ouro-touro e sua capacidade de ser a mesma qualidade exigida desta vez, o que é claro, é a qualidade conhecida como paciência. Eu fiz um gráfico simples da CGR para compartilhar com você. No lado esquerdo do gráfico está a ação do preço diário, e no lado direito é o semanal. Os ganhos e ganhos estimados em ambos os gráficos são de 2009 e estão atualizados. Aqui está o gráfico: A empresa anunciou recentemente seus ganhos para o Q2 e você pode ler a transcrição da chamada de conferência (eu tenho) se estiver interessada. Eu não recebi nenhum raio de inspiração da discussão, mas isso é OK. A empresa está recuando as despesas, visando os locais de mineração com os maiores graus de minério de ouro e basicamente fazendo o que parece ser decisões razoáveis ​​que os ajudarão a enfrentar a tempestade. Provavelmente, o único tidbit de algum interesse para mim foi a discussão sobre ter um golpe de 10 milhões neste trimestre. Eles decidiram que, como a avaliação do ouro declinou acentuadamente recentemente, a valorização do ouro em suas minas diminuiu, então eles reconheceram isso declarando um ajuste (perda) ao seu valor contábil tangível. ESTÁ BEM. Eu acho que isso faz sentido. Então, agora, seu valor contábil tangível, eu leio, é de 1,00 por ação. Mas como as ações vendem por apenas 23 centavos por ação, acho que isso significa que suas ações são vendidas por 23 de valor contábil tangível. (Eu poderia ter sido professor de matemática, certo) Mas voltando ao gráfico acima e meu comentário sobre o potencial de CGR para se tornar um 10 bagger em um futuro não tão distante, você pode se lembrar de um artigo que escrevi sobre minha negociação Experiências durante o inferno similar de 2008. E se você se lembra ou não do artigo, o meu lembrete relevante até agora é que o estoque que eu possuí finalmente terminou literalmente 2,5 centavos e, em pouco mais de 2 anos, o estoque subiu em 2766. Isso aconteceu. E quando o setor de mineração é retirado, ele é levado para baixo. Mas o touro de ouro, por qualquer medida que conheço, está vivo e bem. Na verdade, eu realmente acho que Fibonacci pregou o fundo exato no final de junho e não estamos indo lá de novo. Então, colegas mártires, temos um intervalo de linha de tendência do indicador de Índice de Força True (TSI) em ambos os gráficos - um usando a ETI mais lenta e a seguir (25,13) e o outro usando a ETI rápida (7,4). Também temos um sinal de COMPRA de divergência positiva em ambos os gráficos. Sobre o único sinal de COMPRA que falta para a refeição de tamal completo é o cruzamento ZERO. Com leituras de apenas -0.05 e -0.18, estamos quase lá. Sorria, você mereceu. Eu estava de férias em Bar Harbor, Maine, esta semana e dirigindo hoje para Quebec para algumas visitas. Ao redor das bordas, cortei os dentes ao usar o Optimizador de Trade-Walk-Forward nas estratégias das quais escrevi recentemente. É uma experiência humilde, certifique-se disso, mas eu gosto de um bom desafio - quanto mais impossível, melhor. Mas para o que vale a pena, eu tive um sucesso modesto - tanto em termos de descobrir como isso funciona e obter algo para passar o teste aparentemente impossível. Aqui está um gráfico da minha primeira conquista usando a estratégia SPY-1. Estou achando que há uma determinada mentalidade ou habilidade para escrever estratégias e parece ter dominado esse desafio, pelo menos na maior parte. Mas a habilidade de pensar como o otimizador walk-forward, para antecipar corretamente o que funcionará, o que falhará e saberá como obter o resultado desejado é novo para mim e demorará a descobrir. Muito tempo . Eu também tenho tentado manter um olho nesses patifes em Wall Street e fiz um par de gráficos para compartilhar com você. Primeiro olhe bem o Gold Miners ETF (GDX) seguido do Gold Futures (GC). O fundo dos mineiros de ouro chegou na quarta-feira 29 de junho (como o próprio Fibonacci nos contou) e foi confirmado com a abertura da abertura da segunda-feira 22 de julho, que saltou os mineiros para a liberdade. Acontece que esta importante tendência de emancipação da linha foi reexaminada com sucesso terça-feira e quarta-feira da semana passada e os mineiros agora devem estar prontos para o rock n roll. Falando em linhas de tendência, várias publicações atrás na seção de comentários, notei que o ouro poderia muito bem ter concluído seu ciclo diário, mas a preocupação era que o preço deixaria o ângulo deste primeiro ciclo intermediário diariamente visivelmente mais íngreme do que o comparável no 2008 inferior. Eu desenhei uma linha de tendência em meu gráfico em casa e meditei em meus comentários que o ouro teria que trocar até cerca de 1250 para alcançar um ângulo de linha de tendência equivalente. O próximo gráfico mostra a linha de tendência que eu tirei em azul e quando eu tinha 5 ou mais dias cedo com o pensamento de ouro tinha fundo, olhe para onde o preço baixou. Sim, bem naquela linha de tendência que fiz semanas antes. Na verdade, essa linha de tendência recente é mais alta do que a amostra de 2008. Perto o suficiente para mim. Simetria. Existe sempre uma maneira de encontrar simetria e equilíbrio na forma como o preço do ouro se move - tanto em termos de preço quanto de tempo. Este ciclo diário alcançou o dia 18 de um ciclo de 28 dias - praticamente pregando a medição de 62,8 em termos de tempo (dias, não preço). Tivemos um par de ciclos diários longos aos 28 e 29 dias. Talvez este novo ciclo diário atual (segunda-feira seja o dia 3 da duração média de 24 dias) será um ciclo mais curto e também será um golpe poderoso. Cheguei a Quebec - para encontrar alguns crepes, coqauvin, croissants e qualquer outra coisa. No último dia, consegui eliminar 10 novas provas de volta usando a estratégia vetorial do índice de força verdadeira (TSI). Os resultados são promissores e, nesta publicação, dê uma olhada neles com algum detalhe, e também espere suas respectivas curvas de equidade. Estou descobrindo isso, pois eu tenho vários símbolos que respondem bem à estratégia que está ficando um pouco mais rápido para adicionar novos candidatos promissores. Em última análise, eu gostaria de ter cerca de 50 desses em jogo, então, me leve ao processo de realidade do uso do analisador TradeStation Walk-Forward e, supondo que haja algo a ser observado, comece a publicar os negócios em tempo real e Veja o que acontece. A área no painel lateral esquerdo da página inicial será usada para registrar os negócios em tempo real. Eu substituirei o gizmo de Cotações de ações existente (apenas abaixo Inscreva-se no meu blog) com uma lista de (espero) 50 estratégias de ações. Cada estoque listado incluirá o sinal indicado para a ordem do mercado aberto nos próximos dias de negociação. O sinal será ACABAR, VENDER, ENCONTRAR OU NÃO COMÉRCIO. Além disso, cada símbolo do ticker irá vincular a sua própria página separada com os dados que eu tenho em relação aos resultados dos testes de volta e uma gravação de seu desempenho em tempo real. Eu planejei propositadamente a estratégia para que ela seja inteiramente baseada em onde o estoque termina no final de cada dia. Isto é, às 4:01 pm Est, eu conhecerei o sinal da ordem do mercado para as seguintes manhãs da NYSE abertas às 9:30 da manhã. Não será nada complicado de usar porque se compra, vende ou fica aberto todas as manhãs. Sem pedidos de limite, sem pedidos de parada, etc. Apenas um pedido de mercado para COMPRAR ou VENDER. Minha estratégia é escrita dessa maneira e é precisamente isso que faz testes. Olhe agora para um gráfico que detalha os 10 novos candidatos de teste de volta. Algumas delas são empresas de mineração, mas daqui em diante vou expandir-me mais amplamente para as ações que são membros do índice SampP 500. Um dos entendimentos que está sendo trazido para um foco mais claro enquanto eu faço isso de volta ao teste tem que ver com o tópico geral de risco e dor. Cada estratégia me dá a oportunidade de controlar ambos os conceitos bastante bem. Mas o interessante é que, se alguém tiver uma tolerância decente para a dor, temperado por uma compreensão precisa do risco, ao longo do tempo, essa pessoa, de longe, ganhará mais dinheiro. As duas estratégias SFPP 500 ETF (SPY) oferecem bons exemplos desta observação. Ambos têm índices de perda de ganhos extremamente elevados (88,6 - 86,5) com média média baixa por comércio (150 - 160). No entanto, ambos também têm uma grande perda de comércio em excesso de 1.000. Como eu sou capaz de ajustar o valor para a variável stop loss, os resultados mostrados acima têm a perda de parada para SPY-1 definida como 15 e SPY-2 é configurado para 11. Se eu tentar evitar o grande comércio perdedor de SPY - 1, diminuindo a perda de stop de 15 para 4, o maior comércio perdedor diminui de 1.055 para 815. E uma parada ainda mais apertada de apenas 2 produz uma maior perda de comércio de 690. Mais o problema é que a perda de 15 paradas é mostrada Acima dos rendimentos de SPY-1, ao longo de 10 anos, um lucro líquido total (incluindo despesas de comissão - 7 para comprar, 7 para vender) de 13.221. A perda de 4 paradas produz um lucro líquido total muito menor - 8.063. Ao tomar menos risco com o 4 vs. 15 stop, o maior perdedor encolhido por 240 (1055 - 815). Mas o Lucro Líquido Total caiu ao usar a perda de 4 paragens também encolhida - por um enorme 5,158 (13,221 - 8,063). Minha pergunta: está reduzindo a maior perda por 240, vale a pena desistir de 5.158. Se realmente não é possível ter muita dor, deixar a perda de stop de 15 para 2 traz o pior comércio para baixo de uma perda de 1055 para 690, mas também diminui o lucro líquido total Para 7,248. Esta estratégia permitiria que uma pessoa dormisse melhor à noite, suponho, mas, no final, pode-se considerá-la dispendiosa - com a melodia de 5.973. Aqui está um gráfico dos primeiros 4 símbolos do ticker Equity Curves: AEM. AU. COST e GG As estratégias Costco (COST) e Goldcorp (GG) foram um pouco lentas para entrar em marcha - um pouco girando suas rodas para as primeiras 8 a 10 negociações. A curva de equidade Agnico Eagle Mines (AEM) é apenas um livro de texto perfeito. Aqui estão os próximos 4: JCP. NCMGY. NEM e SA No primeiro blush, a curva de equidade de JC Penny parece questionável após o comércio 20. Os dados que não são vistos são que JC Penny liderou ao mesmo tempo que o comércio de 20 a fevereiro de 2007. em 87.18. Qualquer idéia de onde o JCP fechou na última sexta-feira Se não, a resposta é 14.28. Ao longo dos últimos 6 anos, as ações da JCP perderam 83,62. Enquanto isso, a estratégia (abençoe seu coração) continuou tentando ganhar dinheiro e realmente não chegou a lugar algum, mas também não perdeu muito. Muito pouco, na verdade. Apenas algumas centenas de dólares. E, finalmente, para as 2 curvas de equidade da SPY. Se você seguiu o diálogo acima sobre a tolerância ao risco e as configurações de parada de perda, você entenderá por que cada estratégia exibiu uma faca viciosa, faca ou duas, em suas curvas de equidade perfeitas. Espero que você tenha uma boa semana e fique em contato, OK. Estou encantado de informar que finalmente escrevi com sucesso o código do computador para executar o indicador de True Strength Index (TSI), estratégia vetorial orientada na plataforma TradeStation. Se você tem uma boa educação na programação, isso pode ter sido uma tarefa fácil. Mas para mim, foi o desafio de programação mais difícil que fiz em muito tempo. Eu não posso dizer-lhe quantas horas eu olhei para a minha tela tentando descobrir como escrever uma única linha de código para esta plataforma, porque a minha plataforma nativa de Think ou Swim faz as coisas de forma muito diferente. Era como aprender a andar de novo. Eu caí tantas vezes que comecei a me perguntar por que mesmo se preocuparam em voltar atrás. Neste ponto, estou realmente satisfeito por não ter parado. Enfim, isso está atrás de mim agora. Graças aos céus. Os resultados que obtenho usando a plataforma TradeStation são os mesmos que o código que escrevi para Think ou Swim. Mas a vantagem é que a TradeStation possui uma capacidade infinitamente mais poderosa para testar valores de entrada. E ainda melhor (o que ainda não consegui) tem a capacidade de fazer simulações cegas do código na tabela de preços, então otimize, de modo que, eventualmente, uma boa idéia deve ser boa, até que ponto a estratégia é verdadeira. Trabalhar em negociação em tempo real. Até agora - todas as 24 horas - toquei vários símbolos de ticker usando a TradeStation e a Id gostaria de dar uma olhada nos resultados. Os resultados incluem uma despesa de 7 compras e 7 comissões. Primeiro, observe um gráfico de 5 símbolos de ticker que incluem várias medidas da eficácia das estratégias no desempenho dos preços passados. E em segundo, bem, dê uma olhada nas curvas de equidade para cada símbolo de ticker. Eu quero dizer-lhe na parte da frente que, enquanto o que estou mostrando é 100 verdadeiro, duvido que o desempenho em tempo real (que vamos começar a assistir em breve) parecerá tão bom. Os testes de caminhada que ainda tenho começado vão deixar algum ar para fora dos pneus e me dar uma maneira de saber quais valores usar para as várias entradas para que eles não estejam excessivamente otimizados (leia curva-ajustada) enquanto oferece um som estatisticamente Probabilidade de ser confiável. Depois de concluir esse processo, começaremos a assistir isso em tempo real e veremos como funciona, OK. Aqui estão as Curvas de Equidade para cada símbolo do ticker. Uma pequena explicação sobre o que procurar é oferecida na parte inferior esquerda da imagem. Tenha um ótimo fim de semana,